Forex WindFall Às vezes eu imagino o investidor Forex como um veleiro à deriva através de uma noite eterna em águas tempestuosas perpétuas. Cada onda que acerta é uma farsa EA, há ondas em todos os lugares até onde os olhos podem ver e a tempestade é implacável. De vez em quando há um farol salva-vidas, um EA que tem um bom potencial de lucros, mas estes são poucos e distantes, e o navio deve se esquivar de todos os golpes que encontra nesse meio tempo, apesar do forte vento do marketing. verdadeiro furacão que ameaça rasgar suas velas. Acredito que o Forex WindFall seja um desses faróis, o que, naturalmente, é a razão para essa redação, mas não foi exatamente o que eu fiz com a figura do discurso. Algumas pessoas me contataram, preocupadas que eu não ficasse mais escrevendo, mas certamente não é esse o caso. É só que eu estou tentando escrever artigos exclusivamente sobre EAs que exibem um potencial de lucro, mas eles estão literalmente perdidos em um mar cheio de golpes, infelizmente, nem todos os dias eu encontro um EA que atenda aos meus critérios de revisão e até mesmo quando escrevo um artigo sobre tal EA, nem sempre está certo. Mas, novamente, é para isso que servem os testes avançados. Deixando de lado o discurso, o Forex WindFall é um cambista. Não o costumeiro cambista asiático, no entanto: é o segundo EA que consegue trazer lucros escalpelando o tempo todo. Duvido que seja obrigatório para os cambistas de 24 horas começarem com um W (WindFall / Wallstreet), mas até agora parece estar na moda. Falando em nomes, WindFall parece uma cidade fantasiosa, apesar do fato de que há uma cidade real chamada Windfall em Indiana. Por alguma razão, isso me lembra Icewind Dale e Winterfell, muito provavelmente devido ao recente aumento de popularidade da série Martin8217s causada pelo novo programa da Game of Thrones da HBO, que por sinal é muito bom, embora não tão bom quanto os livros. De qualquer forma, duvido que seja a origem do nome e, com toda a probabilidade, o personagem cômico de Windfall não seja nem um pouco irrelevante para nosso propósito. Forex WindFall é executado no calendário M30 em dois pares de moedas com liquidez muito alta: EURUSD e GBPUSD. Seus negócios são sempre abertos no início de uma barra M30 e eles sempre recebem uma perda de parada e uma meta de lucro. Para GBPUSD it8217s 102,5 pips SL e 11,5 pips TP, enquanto para EURUSD it8217s 62 pips SL e 13 pips TP, valores reais no momento da redação deste artigo, o EA busca esses dados do servidor para que possam ser alterados no futuro. Isso leva às razões teóricas de risco / recompensa de 8,91: 1 para GBPUSD e 4,76: 1 para EURUSD, mas mesmo que estas pareçam altas, a maioria das negociações são fechadas antes de atingirem SL ou TP. Considerando o ganho / perda médio em pips, as taxas de risco / recompensa para o intervalo de dados do centro de histórico completo foram 1: 2,68 para GBPUSD e 1: 2,47 para EURUSD. Claro, um SL é atingido de vez em quando, mas a chance é bastante baixa: calculada usando os backtests de dados do centro histórico, um pouco mais de 2 dos comércios GBPUSD e menos de 5 dos comércios EURUSD terminados com stop loss. O alvo do TP é atingido com muito mais freqüência, mas predominantemente as posições são fechadas no meio, geralmente com lucro e, às vezes, com uma pequena perda. O número médio de negócios por dia excede 1, mas isso não quer dizer que não haverá dias sem comércio ou dias com mais de dois negócios. Como só abre uma única posição de uma só vez para cada par de moedas, ela é totalmente compatível com as regras do NFA. Parâmetros O EA não possui muitas configurações. A maioria de seus parâmetros lidam com o tamanho do lote, e também um parâmetro para definir o spread máximo permitido e um parâmetro para definir o desvio do objetivo de negociação (conceito explicado no manual junto com os outros parâmetros, mas que é melhor deixá-lo sozinho) . Há um deslocamento GMT que você deve configurar manualmente, mas pelo que entendi do autor, isso é usado apenas para notícias do dia do juízo final, como uma crise da UE, em cujo caso o comércio está desativado no servidor. As notícias do 8220regular8221 que podem ter um impacto na negociação são apenas exibidas no gráfico (por exemplo, o alerta de folha de pagamento do NFP foi exibido com 24 horas de antecedência, com a data e hora precisas) e cabe a todos parar de negociar se escolherem. para. O autor me garante que a EA está indo bem mesmo quando é executada em tais dias de notícias (o que também é confirmado pelos backtests), mas como muitas pessoas gostam de parar suas negociações nesses dias apenas por segurança, a exibição do gráfico com as próximas notícias pode ser útil. Então, se você está negociando Forex WindFall. É importante ter em mente que, embora possa haver uma notícia futura exibida no gráfico, a EA não vai parar de negociar sozinha e cabe a você pausar sua atividade. Além das possíveis notícias futuras, há alguns outros itens de interesse exibidos no gráfico, como as configurações atuais de gerenciamento de dinheiro e o status da licença. Se você executar o EA, observe que você precisa selecionar o tamanho do lote manual ou configurar o gerenciamento automático de dinheiro, caso contrário, o EA simplesmente não aceitará nenhuma negociação. A homepage do WindFall é funcional e muito simples. Na verdade, eu até poderia descrevê-lo como austero. O potencial comprador pode ver alguns backtests abrangendo o intervalo de tempo de 2005-2011 e um teste direto em direto iniciado em 26.05.2011, totalmente verificado pelo myfxbook, que I8217m também vai linkar aqui por conveniência: Em poucas palavras, você não encontrará nenhum truque de marketing como vídeos ou depoimentos. O que você encontrará é uma lista facilmente navegável dos recursos da EA, junto com uma exibição de backtest mesclada que atualiza de acordo com o risco selecionado, além de alguns backtests detalhados. Para os clientes existentes, há seções nas quais o EA pode ser baixado e as contas autorizadas alteradas, bem como um manual on-line e um formulário projetado para consultas de suporte. Backtesting Comecei selecionando uma média de spread alvo e escolhi uma figura redonda de 1,5 pips para EURUSD e 2,0 pips para GBPUSD. Mesmo que muitos corretores de Forex tenham um spread médio menor, há aqueles que têm uma média mais alta e essas configurações de propagação são boas. Eu joguei com o risco definindo um pouco e decidi ir com 5. Como você verá abaixo, isso resulta em rebaixamentos aceitáveis e bons retornos mensais. Eu tentei primeiro 3, os números de saque foram naturalmente melhores, mas o retorno mensal foi um pouco baixo demais (abaixo de 5). Eu até iniciei o teste com 3, mas depois da primeira troca eu aumentei para 5 também. Naturalmente, todos os backtests foram realizados com AutoCashManagement habilitado. Todas as outras configurações foram inicializadas com seus valores padrão, exceto o deslocamento GMT que foi configurado para o valor correto, mesmo que não tenha impacto algum. Quase esqueci: também mudei o parâmetro do tamanho máximo do lote para acomodar o crescimento durante todo o período de backtest. Todos os backtests foram realizados usando um terminal GO Markets. Forex WindFall EURUSD 1999-2011, dados do centro histórico, spread 1.5, risco 5 Recebemos um rebaixamento relativo de 18,91, que pode parecer alto, mas que é mais do que compensado pelos retornos. A taxa de ganho é quase 84 e nós temos um lucro médio de comércio para relatório de comércio de perda média de 1: 2.19, com um bom fator de lucro de 2.37. O retorno médio anual do investimento é de cerca de 70, mas varia muito, de 22 em 2001 para mais de 113 em 2005. Do total de 1851 negócios realizados, 16,10 foram perdas, das quais apenas 92 foram verdadeiros sucessos da SL, representando menos de 5 o número total de negociações. Forex WindFall GBPUSD 1999-2011, dados do centro histórico, spread 2.0, risco 5 O rebaixamento relativo foi menor para GBPUSD, apenas 11,64, o que é bastante normal, visto que temos uma porcentagem maior de negócios lucrativos (acima de 86) e uma porcentagem muito menor de SL atinge, apenas 53 do total de 2394 posições (cerca de 2,2). O maior percentual de negociações vencedoras e a menor porcentagem de acertos no SL são muito provavelmente uma consequência do stop loss mais amplo (102,5 pips para GBPUSD versus 62 pips para EURUSD), mas apesar de tudo isso, o backback de GBPUSD rendeu um retorno anual mais baixo sobre o investimento, média em torno de 60. A média de ganho / perda foi um pouco pior do que EURUSD, 1: 2,64 eo fator de lucro foi de 2,34, quase o mesmo que para EURUSD. Mencionei que escolhi o risco 5 sobre o risco 3 devido aos retornos e quero entrar em detalhes um pouco. Então, mesclei os backtests de dados do centro de histórico para 3 e separadamente para 5 riscos. Após a normalização dos lotes para um saldo inicial de 10k, o retorno médio mensal foi de 481 para o risco 3 e de 811 para o risco 5, sendo 4,8 respectivamente 8,1. Uma vez que muitas pessoas me contatam com perguntas como eu recebo 100 devoluções por mês8221 (a propósito, a resposta para isso é 8220você não pode, pelo menos não sem arriscar muito e eventualmente acabar com a conta8221), imaginei que seria É mais interessante escolher a variante que resultou em retornos levemente maiores, embora o rebaixamento também seja proporcionalmente maior (10 para o risco 3 versus 16,7 para o risco 5, com lotes normalizados, é claro). Se alguém estiver interessado, disponibilizei um arquivo que contém todos os backtests com risco 3. Como estamos lidando com um scalper, os backtests de dados de ticks são obrigatórios. Os primeiros backtests de dados de ticks que fiz foram feitos como uma comparação direta com os backtests de dados do centro de história, então usei as mesmas condições: sem comissão, spread de 1,5 para EURUSD e 2,0 para GBPUSD. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, dados de tick, spread 1.5, risco 5 Os dados de tick são sempre mais precisos e, na minha experiência, todos os EAs apresentam desempenho um pouco pior nesses backtests. Forex WindFall não é exceção. Don8217t me entenda errado, ele ainda tem retornos muito bons 8211 cerca de 55 média anual 8211, mas o rebaixamento agora é um pouco maior, 20,31. O fator de lucro é de 1,89 agora e a taxa de ganho continua a mesma, mais de 83. Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, dados de tick, spread 2.0, risco 5 GBPUSD não é exceção: o EA também teve um desempenho um pouco pior nos dados de tick apesar o fato de os negócios rentáveis ultrapassarem 87 do total, mais do que a porcentagem dos dados do centro histórico. O levantamento terminou em 14,3, o comércio médio rentável: relatório de comércio de perda média foi um mesmo 1: 3 e o fator de lucro foi de 2,28. No geral, um desempenho muito bom no GBPUSD também. Eu mesclei os resultados dos dados de ticks GBPUSD e EURUSD e normalizei os lotes para 0,8 para EURUSD e 0,48 para GBPUSD, os valores para risco 5 usando um saldo de 10k. O resultado foi um aumento agradável e constante: WindFall fundiu resultados com lotes normalizados usando risco 5 para os dados de tick, backtests de spread fixo O retorno mensal foi em média 772 que se traduz em 7.7 e o rebaixamento de pico era aproximadamente 18. Eu também corri um Monte Carlo Simulação, mas não confie demais nela 8211 como o próprio nome indica, isso é meramente uma simulação: Monte Carlo Simulation para WindFall mesclou resultados com lotes normalizados usando risco 5 para os dados de ticks, backtests de spread fixo Os resultados são certamente impressionantes, mas let8217s também dê uma olhada em como ela teria sido executada ao usar dados de ticks com o spread Dukascopy real e uma comissão de 0,8 pips. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, dados do tick, spread real, comissão 0,8, risco 5 Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, dados do tick, spread real, comissão 0,8, risco 5 Mais uma vez, como esperado, estamos testemunhando uma pequena queda no desempenho. Era bastante normal, dada a comissão e o fato de que o spread era provavelmente maior nos primeiros anos do backtest. A curva de saldo resultante é quase idêntica à curva de saldo do backtest do spread fixo, tanto para EURUSD quanto GBPUSD, mas em ambos os casos o saldo final é menor, o que se deve principalmente às comissões. Pode-se observar que os rebaixamentos também aumentaram ligeiramente e os fatores de lucro são um pouco mais baixos, mas no final, o EA prova que pode funcionar muito bem mesmo em tal cenário, com uma alta comissão no topo do spread. Conclusão Forex WindFall é um EA sólido. No momento da redação deste artigo, os testes para frente são um pouco curtos demais para serem conclusivos, mas o EA mostra muita promessa. No entanto, não é exatamente barato: custa 247, mas por esse preço você pode usá-lo em até três contas ativas e é uma licença vitalícia com upgrades gratuitos e sem custos adicionais de assinatura. Se você está se perguntando sobre reembolsos, há uma política de reembolso total de 30 dias. Se você for executá-lo, espere um retorno mensal de 4 a 5 para o risco 3 e um retorno de 7-8 para o risco 5. Não esqueça de definir os lotes manuais para um valor diferente de 0 ou para ativar o gerenciamento automático de dinheiro. Nota 17.02.2013: de acordo com alguns relatórios, o suporte ao cliente não responde hoje em dia. Teste de avanço Com uma conta de spread flutuante LiteForex a dinheiro real desde 02.06.2011, estava a utilizar o risco 3 para o primeiro trade mas foi ajustado para risco 5 depois disso: O teste forward foi descontinuado em 07.06.2014 porque o produto não pode mais ser comprado. Versão utilizada: versão de lançamento (versão DLL é 1.0.0.5) Pares e prazos: EURUSD M30, GBPUSD M30 Página inicial de WindFall de Forex Comprar Forex WindFall Sim, eu também gosto do show, mas na minha opinião deveria ter 20 episódios em vez de 10, apenas para dar aos personagens um pouco mais de profundidade e evitar cenas perdidas. Malazan provavelmente será a próxima série em que eu vou entrar. Eu já estava de olho nisso, mas enquanto isso eu estava ocupado lendo toda a série Dune. Só li os livros de Frank Herbert8217 anos atrás e agora vou lê-los novamente, mais o trabalho de seu filho, de modo que 8217 provavelmente me manterá ocupada durante boa parte do verão. Não quero tirar nenhuma conclusão. Eles definitivamente não são os mesmos, eu suspeitava que isso pudesse ser uma variante do FSMR. Eu comparei curvas de equidade dos backtests na ferramenta Gabor8217s da comunidade de Asirikuy. Enquanto a curva EU tem DDs e períodos de recuperação frequentemente nos mesmos tempos, a curva GU é bem diferente. Para mais informações, você pode ir para donnaforex / forum / index. phptopic3697.msg99135msg99135 (Eu posso postar quaisquer anexos aqui). Acho que eu diria que é decepcionante, já que as últimas duas semanas não têm sido um bom ritmo nos negócios, devido ao caos do EUR e do USD. Na minha conta real, eu não estou negociando JPY e CHF provavelmente até setembro, depois que o caos desaparece ou marca sua próxima direção. O CHF é apenas um refúgio para poupar USD e o JPY também, mas o BoJ está sempre a manipular. Não tenho certeza se colocaria WSFR aos 15 anos. Como a demonstração que eu tenho acima no myfxbook, eu provavelmente farei isso ao vivo em setembro e manterei o JPY eo CHF no total de 4. os outros três sistemas no total de 6 para EUR e GBP (mas x 3 para FCS Sys 1, WallSt e WindFall) 8211 pior elenco de todos abertos com negociações de perder 22 no máximo SL. Ao contrário do demo, não vou negociar com o Sun, sex. Em dias de notícias selecionadas, também evitarei. There8217s agora uma versão 3 com AUDUSD incluído também. Não é tão lucrativo quanto os outros 2 nos backtests, mas aumentando o tp para 50 e reduzindo o sl para 100 ou 80, aumenta drasticamente a lucratividade. O tp e outras novas configurações recomendadas em seu site são os padrões agora na v3 para o EURUSD e GBPUSD, se eles já não estivessem na v2. Eles têm um desempenho muito melhor para o EURUSD nos últimos meses, pelo menos, eu ainda não consegui fazer backtesting do GBPUSD, mas vou fazê-lo. Kangaroo EA Cerca de um mês atrás, vários leitores me contataram e apontaram o Kangaroo EA. Devo admitir que isso despertou minha curiosidade na época, mesmo que tivesse apenas um teste para a frente e algumas informações gerais, então eu o segui de perto e contatei o autor sobre isso. Acontece que o desenvolvedor usou extensivamente os métodos detalhados no artigo de dados do tick. então ele já estava familiarizado com o meu trabalho e teve a gentileza de prometer (e entregar) uma cópia de revisão assim que a EA fosse lançada. Para minha satisfação, minha página de dados de carrapatos é mencionada no manual. Na época em que comecei a segui-lo, tulipfx. a página inicial do Kangaroo que é configurada mais ou menos em estilo de blog, já continha um monte de artigos muito interessantes que eu li de cima para baixo e fiquei de olho nele desde então, lendo os artigos que apareceram nesse meio tempo. . Eu recomendo fortemente a leitura destes write-ups que tocam alguns novos tópicos antigos amp, apresentar alguns problemas em uma nova luz e TulipFX parece ter uma maior frequência de postagem do que eu. De volta à EA, estavam lidando com um sistema que negocia exclusivamente no AUDUSD M5, usando uma estratégia peculiar que parece incorporar elementos dos estilos de negociação grid, scalping, trend e retracement, de acordo com o autor. Devo admitir que tentei olhar para dentro para confirmar, mas sem muito sucesso o EA não consegue descompilar mesmo com a versão mais recente do software Purebeam e além disso vem com uma DLL bastante grande que parece ser criptografada, então eu suponho que a TulipFX foi além na questão da segurança. Desculpe Sr. Desenvolvedor, eu tive que tentar espiar por dentro e espero que você entenda que não foi com intenção maliciosa. Enquanto eu estou neste tópico, eu fui recusado uma cópia de revisão por um desenvolvedor por conta de eu ser um cracker 8221 profissional. Mesmo que eu aprecio o elogio, não é bem verdade e qualquer autor da EA lendo isso deve estar ciente de que eu não estou fora para obter seus produtos espalhados em fóruns aleatórios. Qualquer EA que me seja dado para fins de revisão só será usado para isso e não está deixando minhas mãos. O que me leva ainda a outro aspecto do mesmo tópico: por favor, pare de me escrever para pedir cópias de EAs diversos, eu não faço isso mesmo se você se oferecer para pagar. Consegui colocar muita distância entre mim e a cena de educação do EA 8220 nos últimos meses e quero continuar assim. Eu me afastei do assunto mais uma vez, então voltando para o EA Kangaroo. O que é realmente interessante é o modo como lida com as notícias. Eu não acredito que tenha visto qualquer EA bem equipado para lidar com notícias como esta. O desenvolvedor chegou a fornecer um arquivo de notícias com notícias históricas para o backtesting. Isso é uma conquista em si: Eu não vi nenhum EA que pudesse ser testado novamente com as notícias antes do Kangaroo. Mas eu já estou me adiantando, embora eu tenha visto o whitepaper da EA algumas semanas atrás, estou morrendo de curiosidade por ver o impacto da evasão de notícias em meus próprios backtests. Kangaroo EA combina várias estratégias na sua negociação. Em primeiro lugar, a operação visível do EA consiste em uma grade de até 6 negociações (conforme as configurações padrão). Para colocá-lo em palavras simples, o EA abre um comércio e como o mercado vai contra a posição (se isso acontecer), ele mantém negociações de abertura até atingir o máximo de 6. Sempre fecha todos os negócios que compartilham a mesma direção juntos e isso é feito movendo a meta de take-take dos pedidos existentes à medida que novos são abertos. Seus sinais de entrada são supostamente baseados em retratações da tendência AUDUSD subjacente, ponto em que o EA tenta abrir um comércio de escalpelamento com uma meta de lucro de 20 pips e uma perda de parada de 60 pips. À medida que o mercado se inicia em direção ao SL da posição, novos negócios são abertos em diferentes níveis, enquanto o TP se aproxima do mercado. No final, se o TP for atingido, ele ainda gera cerca de 20 pips de lucro no tamanho inicial do lote. Isso levanta a questão: o que acontece quando ele atinge o SL? A resposta para isso não é fácil por causa da distância entre os pedidos, mas em poucas palavras você recebe um rebaixamento. O manual do EA tem uma regra geral para calculá-lo: multiplique o risco configurado por 4 para calcular o possível rebaixamento (em porcentagem) resultante de tal situação. Pelo que veremos nos backtests abaixo, isso parece ser verdade. Edit: a meta de lucro é ajustada pelo spread, então pensei inicialmente que era menor. Na verdade, é menos 20 da sua propagação. Deve-se notar que o EA leva em conta o spread ao configurar seu SL amp TP, então quanto mais baixo o seu spread AUDUSD, melhor será o desempenho do EA. Isso provavelmente levará a muitas diferenças de corretor para corretor, mas como pode ser visto nos meus backtests abaixo, parece funcionar com o spread 3, bem como com o spread 2. A conclusão é que quanto melhor o spread, quanto mais rápido as negociações são fechadas e menor a chance de o EA atingir um stop loss. Eu presenciei várias ocasiões em que a EA assumiu operações protegidas, de modo que não parece muito amigável às regras da NFA. Então, novamente, eu não sou muito amigável com as regras NFA também e eu não conheço nenhum comerciante ou corretor que é. Você provavelmente pode executá-lo em um corretor que imponha as regras NFA em seu terminal MT4, mas você provavelmente perderá as negociações de vez em quando. Deve-se notar que o EA não é negociado com muita frequência. Enquanto há geralmente cerca de 2 comércios por semana (por 8220trade8221 quero dizer posição, cada posição tendo até 6 comércios), eu vi semanas sem um comércio. A maioria das posições é normalmente fechada em 24 horas, mas eu encontrei algumas situações em que os negócios foram mantidos abertos por 2-3 dias. Não existe o conceito de uma sessão de negociação do 82208221: as posições são abertas 24 horas por dia, com as notáveis exceções das sextas-feiras e das segundas-feiras. O EA é executado exclusivamente no AUDUSD, pelo menos por enquanto. Não está claro se ele será executado em outros pares, mas um artigo no site dos desenvolvedores parece indicar uma competição futura para isso. O tulipfx contém vários artigos interessantes não necessariamente relacionados ao EA. A maioria deles vale a pena ler, alguns até mesmo fornecendo informações sobre o processo de desenvolvimento da EA. A julgar pelos artigos e pelo tamanho do arquivo ex4, claramente este não é o EA típico que foi reunido durante a noite, mas sim um esforço sólido foi colocado nele. A página dedicada ao Kangaroo EA é totalmente incrível: ela apresenta uma falta muito notável de besteiras de marketing e também consegue ser engraçada em alguns lugares. Im muito satisfeito que eu encontrei alguém like-minded, que não aprecia os sites de marketing agressivos. Mais notavelmente, há um link para o white paper que contém os backtests detalhados, os detalhes do gráfico e as informações do EA não tem certeza se estão disponíveis, a menos que você esteja registrado, mas o registro é gratuito. Há também um widget do Myfxbook para uma conta de demonstração de teste que também vou postar aqui: Edit 08.12.2010: There8217s também conta no site agora, que foi iniciado em 05.11.2010. Por conveniência, eu também estou postando seu widget myfxbook aqui: Edit 20.12.2010: Eu recebi um whitepaper atualizado do autor atualizado com as informações da v4.1. Todos os links de white papers do artigo foram atualizados para apontar para o novo. Aparentemente, o TulipFX pretende ficar por aí por um tempo: sou levado a acreditar que o Kangaroo EA é apenas o primeiro de uma série de EAs destinados a serem lançados. Você deve realmente dar uma olhada no whitepaper que mencionei. Ao contrário da maioria dos documentos semelhantes, este não descreve apenas os cenários vencedores, mas também o que acontece quando as coisas correm mal. Ele entra em muitos detalhes sobre o funcionamento interno do EA e tem algumas boas análises de resultados que complementam este artigo. Parâmetros Além do manual, o pacote de entrega (que consiste em um arquivo zip) também contém um arquivo de instalação, que instala vários arquivos em uma pasta MT4 existente: o próprio EA, uma DLL, alguns indicadores, alguns arquivos de conjunto e o arquivo de notícias acima mencionado que está instalado precisamente no diretório tester / files, pronto para backtesting. Na operação normal (para frente), um arquivo de notícias atualizado é baixado por hora. Deixando esses arquivos de lado, o manual é bastante descritivo sobre o tópico dos parâmetros do EA. Há três arquivos de conjuntos pré-configurados com diferentes valores de risco e eu não acho que alguém realmente precise tocar em nenhum dos parâmetros do EA quando um desses arquivos for carregado. No entanto, estou certo de que alguns de vocês vão querer brincar com o EA um pouco nos backtests e existem vários parâmetros que permitirão isso, como o número máximo de pedidos que podem ser abertos por vez ou o valor de stop loss. Se você fizer backtest, você deve usar os dados do tick e você deve ter em mente que você tem que ter um gráfico aberto com o EA em execução, caso contrário o backtest não será negociado. Eu quase me fiz de bobo enviando um e-mail ao autor quando me deparei com esse problema, mesmo que esteja especificado no manual. Claro, há também uma configuração de risco, bem como uma configuração de lote fixo, um parâmetro de slippage e configuração GMT manual / automática, mas a parte realmente interessante é aquela com as opções de notícias. O período de bloqueio comercial antes e depois da notícia pode ser configurado em minutos e há também uma configuração bacana para as notícias que devem ser evitadas. Alguns dos grandes eventos gerais de notícias (como anúncios de dados de desemprego) são pré-configurados, mas o usuário pode selecionar quais notícias devem ser evitadas, por moeda ou impacto. Se o VisualMode estiver selecionado (e é por padrão), uma vez que o Kangaroo EA estiver anexado ao gráfico, um display bonito aparecerá no canto inferior esquerdo do gráfico e nos informará sobre o número de eventos de notícias futuros e passados, com um cabeçalho verde Barra. Este último tem um bom hábito de ficar vermelho quando há notícias que irão parar a negociação da EA. Há também uma exibição de status colorida no gráfico que detalha algumas das opções de configuração da EA, informações de autenticação e outras coisas, como o próximo lote, o risco configurado e o patrimônio da conta. Eu acho que a escolha de cor para a área de status é bastante sem inspiração, perigosamente na fronteira com feia, mas, novamente, isso não é o que geralmente compra um EA para. Ao falar sobre esta tela, notei um pequeno erro e já informei o autor sobre isso: o display do lote 8201 está incorreto quando o EA é anexado ao gráfico e só é atualizado no final da primeira barra de 5 minutos. Tenho certeza de que é apenas um problema visual e que será corrigido em uma nova versão em breve. Desde que foram em torno da temporada de férias, vale a pena notar que a documentação menciona o EA não será comercializado entre 22.12 e 05.01. Backtesting O manual afirma claramente que os resultados obtidos com os dados do Metaquotes do centro de história não são bons, mas procedi ao backtest usando os dados de 1999-2010 de qualquer maneira. Muitos corretores parecem ter o AUDUSD espalhado abaixo de 2 pips na maior parte do tempo, mas há também alguns que têm acima de 2, então eu decidi fazer todos os testes com spread 2, a menos que indicado de outra forma. Por alguma razão (provavelmente porque eu acho que sei melhor e porque os EAs são tipicamente excessivamente alavancados), pareceu-me que a configuração de risco do 8211 padrão da EA era um pouco alta demais, então usei 3 na maioria dos meus testes. Acontece que eu estava errado: um risco de 3 não fornece muito de um estrondo, então 5 é provavelmente uma melhor configuração. Depois de terminar todos os backtests, decidi configurar o risco para 5 na minha conta real (postada abaixo). Além das alterações acima nos parâmetros, tudo foi definido como seu valor padrão, com exceção do VisualMode (que desabilitei para alguns dos meus testes quando lembrei que objetos gráficos diminuíssem a velocidade de backtesting) e do filtro de notícias, que estava sendo constantemente ativado e desativado. Eu usei um terminal GoMarkets para os backtests e o deslocamento GMT foi definido como 2 para todos os testes de dados Metaquotes e para 0 para os testes de dados do tick Dukascopy. Errata: depois de finalizar os testes, notei que o spread usado para todos os testes de dados do Metaquotes foi acidentalmente definido para 2,2 pips em vez de 2,0, portanto um pouco acima da média que eu pretendia. Como a EA funcionou bem o suficiente, decidi não refazer os testes porque a diferença provavelmente seria pequena. Mais tarde editar: Eu também notei que de alguma forma meus testes foram feitos com o parâmetro fridayendhour definido como 6. Eu não tenho idéia como ele foi definido para esse valor, mas o padrão da versão de lançamento costumava ser 1 e um hotfix foi lançado com este Valor padrão para 0. Enquanto isso, recebi uma versão beta que está em teste no momento e que deve ser lançada para os clientes em alguns dias. Além das duas questões que mencionei acima (entradas de registro de notícias com o filtro de notícias desativado e o cálculo inicial do lote) e da alteração fridayendhour, essa versão também adiciona OrderReliable para aqueles com problemas de corretor. Acontece que a configuração de sexta-feira tem um impacto bastante grande nos backtests, então, vendo que foi meu erro, me senti compelida a testar novamente todos os cenários e atualizar a revisão de acordo, também usando o spread 2.0 nos backtests de dados do Metaquotes. Eu ainda vou ligar os antigos backtests ao lado de cada novo backtest. O primeiro teste que fiz foi com lotes fixos (0,1) e o filtro de notícias desativado, em dados do Metaquotes. O backtest inicial (com 2,2 spread e incorreto fridayendhour setting) ainda está disponível aqui. KangarooEA 1999-2010, lote fixo 0.1, filtro de notícias desativado Embora pareça bom, não é de tirar o fôlego. Pode-se observar que o Kangaroo EA começa a funcionar muito bem em algum lugar por volta de 2007. Eu notei outro pequeno problema aqui: mesmo que eu tenha desativado o filtro de notícias, o diário de backtest exibe mensagens sobre as notícias. Uma pesquisa bastante longa revela que, embora os eventos de notícias sejam exibidos, eles são ignorados. O autor também foi notificado sobre esse problema. Edit: este problema, bem como o que eu mencionei alguns parágrafos acima foram corrigidos no mesmo dia eu relatei-los. Agora isso foi rápido. Para obter alguns números de rebaixamento realísticos, tento o mesmo backtest com o risco 3. O backtest inicial (com 2.2 spread e incorreto em fridayendhour setting) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 1999-2010, risco 3, filtro de notícias desativado Agora se torna facilmente visível que o EA realmente começa a brilhar depois de 2007. O rebaixamento resultante de 21,4 e eu suspeito que seja no segmento de 1999-2006, então eu procedo a um novo teste, dividindo o período em dois segmentos: antes de 2007 e depois de 2007. Como uma observação, o rebaixamento para este backtest costumava ser acima de 33 antes de eu fixar o spread e o parâmetro fridayendhour, o que me levou a dividir o backtest em dois. Dado o 21,4 rebaixamento resultante depois que estes foram corrigidos, eu provavelmente não teria feito isso. O backtest inicial de 1999-2007 (com 2,2 spread e incorreto de sexta a sexta-feira) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 1999-2007, risco 3, filtro de notícias desativado Como pode ser visto, antes de 2007 o Kangaroo EA não teria sido impressionante. Toda a subida e descida da curva de equilíbrio certamente dá ao EA seu nome Kangaroo. Eu estava certo, porém: este é o lugar onde o 21 levantamento estava à espreita. O backtest inicial de 2007-2010 (com configuração de 2,2 spread e incorreto fridayendhour) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007-2010, risco 3, filtro de notícias desativado Após 2007, as coisas mudam drasticamente para melhor. O EA tem uma boa curva de equilíbrio, com um rebaixamento de 18. No teste inicial, o rebaixamento foi de 13, quase em linha com a regra mencionada no manual (4 vezes o risco seria 12, mas a diferença é aceitável) e eu não tem idéia de como isso aconteceu quando corrigimos os parâmetros do teste. Em qualquer caso, tenho certeza que algumas pessoas vão pular a arma e reivindicar Kangaroo é curva adequada, mas de alguma forma eu duvido que dado o seu teste de 2,5 meses para a frente e sua abordagem de marketing não-besteira. Eu acho que é projetado para o comportamento atual do mercado, embora não há como dizer, quando ou se isso vai mudar. Como por coincidência os dados do arquivo de notícias começam a partir de 2007, mais uma vez eu ignoro os avisos manuais sobre as alterações do horário de verão nos dados do Metaquotes e ative o filtro de notícias para ver a diferença. O backtest inicial de 2007-2010 (com configuração de 2,2 spread e incorreto fridayendhour) ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007-2010, risco 3, filtro de notícias ativado Enquanto ainda atinge algumas perdas de parada, o soluço visível no meio do backtest anterior se foi e a curva de balanço resultante parece muito mais suave. Dados os sucessos restantes do SL, acho que o autor provavelmente sabia do que estava falando ao avisar sobre os dados do Metaquotes e o DST. Então, prossigo para finalmente seguir as indicações do manual e uso dados de ticks para testes. O arquivo de dados AUDUSD tick é de cerca de 4 GB e, devido à limitação MT4 de 2 GB por arquivo, eu tenho que dividi-lo em dois. Naturalmente, só para me irritar, 2007-2009 não se encaixa em 2GB, então eu tenho que fazer o 8220cut8221 no final de novembro de 2008. Eu decido testar com e sem o filtro de notícias habilitado para satisfazer a minha curiosidade. O backtest inicial com as mesmas configurações como abaixo, mas com uma configuração incorreta de sexta-feira a sexta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 3, filtro de notícias desativado O primeiro teste acima é com o filtro de notícias desativado. Ele atingiu o SL três vezes e o rebaixamento relativo terminou em torno de 17,8, porque dois dos hits do SL estavam muito próximos um do outro. No geral, eu o classifico como um desempenho decente, mas nada para escrever. O backtest inicial com as mesmas configurações como abaixo, mas com uma configuração incorreta de sexta-feira a sexta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 3, filtro de notícias ativado Agora, ao ativar o filtro de notícias, a mudança é impressionante. Nenhuma das três SLs acima foi atingida e o gráfico de equilíbrio é perfeitamente suave. Por fim, isso não apenas atende às minhas expectativas, como também as excede. Seu apenas menos de um par de anos, porém, então vamos tentar o mesmo dublê de 2008.11-2010.12. O backtest inicial com as mesmas configurações como abaixo, mas com uma configuração incorreta de sexta-feira a sexta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 3, filtro de notícias desativado O backtest com o filtro de notícias desativado produz bons resultados mais uma vez, com um SL atingido e cerca de 12.7 rebaixamento, perfeitamente em linha com a estimativa de rebaixamento no manual. Bom desempenho, mas vamos ver o que acontece com a evasão de notícias ativada. Nota: na versão inicial, este backtest teve 2 hits do SL, mas corrigiu a hora de sexta-feira. O backtest inicial com as mesmas configurações como abaixo, mas com uma configuração incorreta de sexta-feira a sexta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 3, filtro de notícias ativado E o SL desaparece (inicialmente, um SL permaneceu devido ao comércio ser aberto na sexta-feira). Cara, eu gostaria que mais EAs implementassem um filtro de notícias similar. Estou muito empolgado com isso, especialmente sobre a capacidade de fazer backtests com a evasão de notícias. Venha para pensar sobre isso, o que eu gostaria é um recurso DST para realmente trabalhar com dados Metaquotes. Além disso, um banco de dados de notícias que se estende até 2007, mas acho que isso é apenas uma ilusão. Edit: apenas algumas horas se passaram depois de postar o comentário e eu já fui contatado pelo autor. Eu fui informado que o SL restante que você está vendo no backtest logo acima deste parágrafo é causado pelo fato de que a primeira negociação foi aberta em uma sexta-feira às 1 da manhã e por alguma razão, a versão de lançamento tinha 1 em vez de 0 para a hora final de sexta-feira . Basicamente, a EA não deveria estar negociando na sexta-feira. E é bem verdade que, se estivesse evitando corretamente as sextas-feiras, aquele SL não estaria lá. Um hotfix já está sendo liberado para este problema, mas não é necessário refazer todos os backtests. Eu também fui informado de que a cor que eu estava quebrando acima deveria ser um 8220kangaroo brown8221, que obviamente me escapou. De qualquer forma, claro, pode ser, mas está tão perto de ser feia que eles poderiam cuspir um ao outro, desculpe Update: enquanto estiver desatualizado à luz do novo teste, este parágrafo permanecerá aqui por uma questão de divulgação completa. Para ter uma idéia de como ele se comporta em um spread maior, realizei os dois backtests de dados de tick usando o spread 3 com o filtro de notícias ativado. Eu escolhi 3 porque that8217s provavelmente o maior you8217d obter e porque that8217s o que eu recebo na conta ao vivo listados abaixo. O backtest inicial com as mesmas configurações como abaixo, mas com uma configuração incorreta de sexta-feira a sexta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 3, filtro de notícias ativado, propagação 3 O backtest inicial com as mesmas configurações abaixo, mas com uma configuração incorreta de sexta-feira, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 3, filtro de notícias ativado, propagação 3 Como esperado, os retornos foram um pouco menores, mas a curva de equilíbrio parece tão boa quanto ao usar o spread 2. Eu estava preparando-me para mais alguns sucessos do SL , mas eles nunca ocorreram. Neste ponto, enquanto observava os retornos, notei que um risco de 3 não produz exatamente resultados espetaculares, então decidi usar um risco 5 em minha conta real e também executar alguns backtests de dados de ticks com a mesma configuração de risco, que Estou postando abaixo só para dar uma ideia. O backtest inicial com as mesmas configurações como abaixo, mas com uma configuração incorreta de sexta-feira a sexta, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2007.03-2008.11, risco 5, filtro de notícias ativado O backtest inicial com as mesmas configurações abaixo, mas com uma configuração incorreta de sexta-feira, ainda está disponível aqui. Kangaroo EA 2008.11-2010.12, risco 5, filtro de notícias ativado Basicamente, o rebaixamento potencial por posição SL é ligeiramente aumentado, como esperado: de acordo com o TulipFX, deve ser em torno de 20 com risco 5 mas pelo que podemos ver no backtest, só cheguei a 17. Acho que poderia ter diminuído, mas é difícil dizer. No entanto, eu meio que gosto que o desenvolvedor forneça uma fórmula que facilmente permite ao usuário calcular o potencial levantamento em função do risco. Não é totalmente preciso, pois, em teoria, pode haver hits do SL a uma curta distância um do outro, mas do que pode ser visto nos backtests, é bastante bom. Edit: a postagem de Dennis na página de testes avançados gera um problema válido. Quais são os retornos esperados para o Kangaroo EA. What8217s o financiamento mínimo que você precisa para ser capaz de pagar a taxa mensal de seus ganhos médios Então, eu decidi olhar para ele um pouco mais, mesclando os dois backtests de dados de tick habilitado filtro de notícias. Com a finalidade de um cálculo fácil, usei o MT Intelligence para a mesclagem e passei a usar um tamanho de lote padrão de 0,5 para todas as negociações (o alvo era uma configuração usando o risco 5 e um saldo inicial de 10.000). Eu comecei a traçar o lucro / perda bruta acumulada e abaixo você pode ver o gráfico resultante para lotes de 0,5. Lucro / perda acumulada em 2007.04-2010.12 usando 0,5 lotes Exportando os dados para um arquivo CSV, consegui determinar um retorno médio de 623 por mês usando 0,5 lotes (0,5 é o resultado do risco de corrida 5 em um saldo de 10000), que significa um retorno médio de 6,23 por mês, sem considerar a composição. Depois de realizar os mesmos cálculos para o risco 3 (o csv está no mesmo arquivo vinculado acima), parece que o retorno médio nesse caso seria de 3,74 por mês. Resumindo, assumindo um custo de assinatura de US $ 40,5 (30 EUR 1,35): retorno médio para o risco 5: 6,23 por mês. Saldo necessário para cobrir o custo de assinatura do risco 5: cerca de USD 650. Retorno médio do risco 3: 3,74 por mês. Saldo necessário para cobrir o custo de assinatura do risco 3: cerca de USD 1100. 8230 foi lançado em 31 de janeiro de 2011, mas eu estava bastante ocupado, então só comecei a escrever esta atualização cerca de uma semana depois. Os autores cumpriram sua promessa de lançá-lo em janeiro, mas tem sido um lançamento um pouco problemático, como admitiram em seu blog 8220Bite off much much82308221. Para encurtar a história, acredito que foi um pouco apressado e houve algumas correções logo após o lançamento. Pelo lado positivo, eles resolveram os problemas que caíram em seus testes em um tempo recorde. O 8211 5.11 foi lançado alguns dias após o 5.0, corrigindo todos os problemas relatados pelos usuários e havia até mesmo um 5.1 e um hotfix intermediário entre os dois. duas versões. No entanto, como pude apontar para os autores através de alguns backtests, a versão do EURUSD ainda tinha algumas peculiaridades que demoraram um pouco mais para serem resolvidas, a saber, alguns problemas com ordens de limite. Enquanto isso, o desenvolvedor recomendou não executar o EURUSD EA ao vivo, mas, a partir de 01.03.2011, o v5.9 foi lançado e os problemas foram resolvidos, por isso agora deve estar apto para melhorar o saldo das contas ativas. Dado o fato de que v5.11 estava antes do v5.9, imagino que o último deveria ter sido v5.90, mas isso não passa de um problema menor de versionamento. Pelo que os autores estão dizendo, percebo que a v6.0 será muito parecida com a v5.9, mas com algumas pequenas melhorias, que é provavelmente o que os levou a definir esse número de versão por enquanto. Então, o que é mais importante agora é que agora há um EA adicional que funciona no EURUSD, bem diferente do primeiro, com sua própria DLL e indicadores. Além disso, algumas verificações foram adicionadas para evitar alguns problemas que a EA estava tendo com os corretores que não honravam a data de expiração da ordem pendente, uma mudança que permite inserir o risco como valor duplo e melhorias no filtro de notícias, sendo a mais reconhecível exibição de gráfico é um pouco mais sexy. Falando de exibições de gráfico, o EURUSD HUD é um agradável azul, embora a exibição do gráfico AUDUSD ainda seja mexicana-food-diet-canguru-marrom. A versão 5.9 também apresenta alguns parâmetros que lidam com situações em que as negociações podem ser abertas em ambos os pares e permitem limitar o risco em tais casos. O EURUSD EA trabalha aproximadamente na mesma lógica que a sua irmã AUDUSD, mas em vez de uma perda de 60 pip stop, ele tem 120 pips e em vez de no máximo 6 trades, ele só abre para 3, levando a um cenário bastante similar em geral. Seu lucro é de 18 pips e, ao contrário de seu irmão AUDUSD, só é negociado durante certas horas: 6 GMT 8211 23 GMT, portanto, principalmente durante as sessões da Europa e dos Estados Unidos. Você deve ter notado que eu desenvolvi os procedimentos de tick data um pouco depois que o artigo Kangaroo EA original foi escrito, então eu decidi também fornecer alguns novos backtests para o AUDUSD, além daqueles para o EURUSD. Além disso, houve também algumas atualizações no AUDUSD, então eu estava muito ansioso para ver o backtest da nova versão, desta vez em um pedaço, em vez de muitos. A versão testada foi, naturalmente, de 5,9 e os dois backtests seguintes foram realizados usando dados de tick e um spread fixo de 2,0 para ambos os pares, em um terminal GOMarkets. Kangaroo EA v5.9 EURUSD 2007-2011, dados de ticks, configurações padrão Kangaroo EA v5.9 AUDUSD 2007-2011, dados de ticks, configurações padrão Até agora, nós temos altas expectativas do Kangaroo EA e certamente ele não consegue atendê-las: os gráficos resultantes mostram uma curva de equilíbrio muito suave e não houve um único impacto de SL nos backtests. Olhando sob o capô um pouco, notamos um rebaixamento relativo máximo de pouco mais de 16 para ambos os testes. Várias pessoas me enviaram um e-mail no passado e perguntaram como isso pode ser possível, já que o gráfico de saldo não mostra qualquer redução. A resposta é simples: o MT4 também calcula o drawdown flutuante 8211, o drawdown percentil mais alto que foi exibido durante o backtest em um conjunto de posições abertas, mesmo se as posições não fossem fechadas com lucro negativo. Vale a pena mencionar que, de acordo com as especificações do autor, teoricamente, executá-lo com um risco de 5, como fiz nesses backtests, resultaria em uma redução de 20 no caso de um SL 16 não distante de 20, significando que pelo menos uma vez em cada backtest, deve ter sido um pouco arriscado, mas parece que foi capaz de fechar sem atingir o SL, no entanto. Falando de SLs, eu discuti isso com algumas pessoas via e-mail e também nos comentários do artigo, se bem me lembro: o fato de ele não atingir qualquer SL em backtests não oferece certeza de que não atingirá um SL no futuro, é claro. uma boa indicação de seu comportamento e seu filtro de notícias é extremamente útil, mas não existe um EA que nunca perde, então em algum momento no futuro mais ou menos distante ele acabará atingindo um SL e você deve se preparar para ele: use as especificações do TulipFX (drawdown potential 4 risk) para configurar seu risco de tal forma que, se ele bater em um SL, ele não fará você bater a cabeça contra a parede. Voltando aos backtests, para mim parece que o AUDUSD manteve o mesmo desempenho consistente que vimos nos backtests mais antigos, o que até agora também foi confirmado em testes futuros. Quanto ao EURUSD, parece adequado para ser exibido ao vivo. Devo admitir que eu adicionei a conta de teste para frente em 01.03.2011 (esta edição é datada de 09.03.2011), antes de fazer backtesting v5.9, mas eu vi os backtests de v5.11 e eles também estavam parecendo bons assim como logo como eles deram o 8216go8217 para ao vivo, eu adicionei o par de volta para a conta ao vivo e logo depois disso, ele já começou a negociar e ter resultados positivos. Eu mesclei os resultados e mapeei a distribuição de devoluções de maneira semelhante a como fiz no backtest original, mas não consegui aborrecê-lo com a foto e só vou lhe dizer o resultado: ao correr com um risco de 5, a média mensal o retorno é 12.52, praticamente o dobro do que foi para o AUDUSD sozinho. Considerando o rebaixamento 20 mencionado acima (usando o mesmo risco 5) no evento improvável de uma perda de perda de parada, isso significa que o EA precisaria de cerca de dois meses para se recuperar. Isso me faz aleatoriamente reclamar sobre um equívoco comum no mundo das negociações. Muitas pessoas acreditam que, se sua conta sofrer um rebaixamento de 20 (reservado), ele terá de fazer 20 para voltar ao que era, o que é completamente falso. Pense nisso 8211 vamos acreditar que você tem uma conta de 100 e ela sofre um rebaixamento de 20, chegando assim a 80. Para voltar a 100, a conta teria naturalmente que fazer 20. No entanto, como agora está em 80, os 20 tem para fazer de volta é agora 20 100/80 25 por cento da conta. Como uma linha de fundo, o que estou dizendo é que quanto maior o rebaixamento, mais difícil de sair dele, é por isso que eu sempre recomendo usar menor risco, se possível. Conclusão A julgar pelos backtests de dados do tick acima e pelo teste forward do TulipFX, eu gosto do Kangaroo EA. Muito. Dá uma certa sensação de que muita coisa foi pensada. O conteúdo do site da TulipFX é refrescante, definitivamente não é uma flytrap para o novato Forex médio e isso vai mostrar que eles servem para o comerciante de Forex experientes, eles são sérios e significam negócios. Going through the few mails I exchanged with the author, I can say I havent met any other developer so confident in their product. Unfortunately, since 01.12.2012, the developer has closed the gates for new users and the EA is no longer available for sale. The EA is licensed to run on two demo accounts and a single live account, but these can be easily changed using a webpage. The manual says you can change them once every three days. Forward test Running since 01.12.2010 on a LiteForex real account, with all the settings set to their default values, including the risk (which is set to 5 by default): myfxbookimage userbirt systemKangarooEA id67781 desc8221KangarooEA forward test LiteForex8221 Edit 01.03.2012: as the vendor has advised, running Kangaroo on cent accounts does not seem to be a very good idea. My account has taken quite a bunch of SL hits that the vendor8217s live account wasn8217t even close to. Since the performance of the EA was very good lately, earlier this year (12.01.2012) I decided to start another account for it, this time on PrivateFX and running only the AUDUSD EA, with the default settings: myfxbookimage userbirt systemkangaroo-pfx id229664 desc8221KangarooEA forward test PrivateFX8221 Details and links Versions used in backtesting: various (4.0 up to 5.9) Version in forward testing: 6.4 (went through all since 4.0) Currency pairs amp timeframes: AUDUSD M5, EURUSD M5 Kangaroo EA home Buy Kangaroo EA The TulipFX whitepaper In fact, even if in principle fxbook vendor looks nice, unfortunatelly the only balance curve that we can try to replicate is the backtest. Let me say that if the backtest (done by us and not by the vendor) looks very similar with the fxbook 8220live8221 we have more chance that the product is robust and 8230 the vendor didn8217t play with switching off the EA when the market condition are not in favor of the EA strategy. Than I fully agree that the backtest itself doen8217t mean too much but also the fxbook done by the vendor doen8217t means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us. I dont8217 understand why you put togheter Kangoroo and Robin, they looks very different on this, one of the Robin strong capability, in my opinion is that the fxbook and the backtest are very similar, then even if the EA strategy backtest shows a medium size drawdown, you can believe that what yoo backtest with Robin (than what you optimize with WFA) have serious chances to happen in the real world: robinvol/forward-backtest-comparison/ 564 written by GEOakes October 15, 2012 (4 years ago) Since I can assume you are talking about the EURUSD pair as you posted on the TulipFX form before you asked for a refund, Tulip didn8217t switch off the EA without telling the user community that everyone should turn off the EA. Maybe I8217m missing something still, but is that wrong to say to trade or not to trade the EA Yea, can8217t back test worth a darn, but all a 99 back test give you is a guide and a way to optimize the EA8230not how it performs broker to broker. In talking with Dutch and Ozzie, yes, even with their updates to the news and minor tweaks in the code, there will be SLs in the backtests of the EURUSD. There have also been near misses on the AUDUSD. This year, one of my accounts hit a SL on the AUDUSD on a spike that my other brokers didn8217t get. But overall, my equity curve looks like the LIVE REAL Tulip account on myfxbook. Personally, I wish they would have closed the sales, but I hope too many people don8217t buy at the last minute, then want a refund becuase a backtest fails for them as there may have been someone trying to save up for that license. Even birt8217s accounts can see different results with different brokers. Heck, I have had the same broker, same VPS, same type of accounts, and can witness one account take the trade and one account that doesn8217t. So how much faith will I put in a back test of this EA, not too much. 100, I agree there is value in backtesting, but somehow, the Tulip folks got a receipie that works. And about 98 of the EAs out there will fail, or should not be used during certain market conditions. But, if you want to say that 8220the fxbook done by the vendor doent means too much too unless, at least, it will not be confirmed by the backtest done by us.8221 8211 I guess what special power does 8216us8217 bring that never coded the Kangaroo to being with, put filters around the news that matters, and spent 1000 of hours getting it to work. Will there be SLs in the future on this, sure. Do we need more F. U.D. não. I believe TulipFX announced that Lollipop is only going to be offered as a MAM service. Too bad, it looked like an EA with good potential, judging by what I8217ve seen on the website. As for MDP, if it came up with a minus on demo, it would8217ve likely scored an even bigger minus live. It8217s an EA with a temper and very fussy about its trading conditions. Generally it8217s advisable to stay away from such tick scalpers unless you know exactly what you8217re doing and you8217re prepared to invest a lot of time and money into getting them profitable. TulipFx spat their dummy and cancelled somebody8217s Kangaroo licence when someone tried to (i. e. asked whether they could) on-sell their copy. I8217m stuck with two copies that don8217t work any more. Steer clear of TulipFx. They are running a PAMM that was originally based upon the Kangaroo EA. I8217ve heard that it8217s a loser. Kangaroo EA was downed by the major MT4 update and never worked under MT5 602 written by Stephen January 25, 2015 (1 year ago) Kangaroo is still going strong and will be disappointed when it finally dies a death. You should still be able to run your license but you need MT4 v506 and under, and don8217t expect any support. If you can get to the forums you can enable your license with your trading account. Also get some support from other users, but not the authors, there was apparently a falling out between the partners. 603 written by birt January 27, 2015 (1 year ago) Yeah, there was some sort of 8220going separate ways8221 from what I gather, but I don8217t know any details. The licenses are still working BUT you have to find a broker that lets you log in with MT4 build 509 which might not be very easy. Forex WindFall Sometimes I picture the Forex investor as a sailing ship drifting through an everlasting night on perpetual stormy waters. Cada onda que acerta é uma farsa EA, há ondas em todos os lugares até onde os olhos podem ver e a tempestade é implacável. De vez em quando há um farol salva-vidas, um EA que tem um bom potencial de lucros, mas estes são poucos e distantes, e o navio deve se esquivar de todos os golpes que encontra nesse meio tempo, apesar do forte vento do marketing. verdadeiro furacão que ameaça rasgar suas velas. Acredito que o Forex WindFall seja um desses faróis, o que, naturalmente, é a razão para essa redação, mas não foi exatamente o que eu fiz com a figura do discurso. Algumas pessoas me contataram, preocupadas que eu não ficasse mais escrevendo, mas certamente não é esse o caso. É só que eu estou tentando escrever artigos exclusivamente sobre EAs que exibem um potencial de lucro, mas eles estão literalmente perdidos em um mar cheio de golpes, infelizmente, nem todos os dias eu encontro um EA que atenda aos meus critérios de revisão e até mesmo quando escrevo um artigo sobre tal EA, nem sempre está certo. Mas, novamente, é para isso que servem os testes avançados. Deixando de lado o discurso, o Forex WindFall é um cambista. Não o costumeiro cambista asiático, no entanto: é o segundo EA que consegue trazer lucros escalpelando o tempo todo. Duvido que seja obrigatório para os cambistas de 24 horas começarem com um W (WindFall / Wallstreet), mas até agora parece estar na moda. Falando em nomes, WindFall parece uma cidade fantasiosa, apesar do fato de que há uma cidade real chamada Windfall em Indiana. Por alguma razão, isso me lembra Icewind Dale e Winterfell, muito provavelmente devido ao recente aumento de popularidade da série Martin8217s causada pelo novo programa da Game of Thrones da HBO, que por sinal é muito bom, embora não tão bom quanto os livros. De qualquer forma, duvido que seja a origem do nome e, com toda a probabilidade, o personagem cômico de Windfall não seja nem um pouco irrelevante para nosso propósito. Forex WindFall é executado no calendário M30 em dois pares de moedas com liquidez muito alta: EURUSD e GBPUSD. Seus negócios são sempre abertos no início de uma barra M30 e eles sempre recebem uma perda de parada e uma meta de lucro. Para GBPUSD it8217s 102,5 pips SL e 11,5 pips TP, enquanto para EURUSD it8217s 62 pips SL e 13 pips TP, valores reais no momento da redação deste artigo, o EA busca esses dados do servidor para que possam ser alterados no futuro. Isso leva às razões teóricas de risco / recompensa de 8,91: 1 para GBPUSD e 4,76: 1 para EURUSD, mas mesmo que estas pareçam altas, a maioria das negociações são fechadas antes de atingirem SL ou TP. Considerando o ganho / perda médio em pips, as taxas de risco / recompensa para o intervalo de dados do centro de histórico completo foram 1: 2,68 para GBPUSD e 1: 2,47 para EURUSD. Claro, um SL é atingido de vez em quando, mas a chance é bastante baixa: calculada usando os backtests de dados do centro histórico, um pouco mais de 2 dos comércios GBPUSD e menos de 5 dos comércios EURUSD terminados com stop loss. O alvo do TP é atingido com muito mais freqüência, mas predominantemente as posições são fechadas no meio, geralmente com lucro e, às vezes, com uma pequena perda. O número médio de negócios por dia excede 1, mas isso não quer dizer que não haverá dias sem comércio ou dias com mais de dois negócios. Como só abre uma única posição de uma só vez para cada par de moedas, ela é totalmente compatível com as regras do NFA. Parâmetros O EA não possui muitas configurações. A maioria de seus parâmetros lidam com o tamanho do lote, e também um parâmetro para definir o spread máximo permitido e um parâmetro para definir o desvio do objetivo de negociação (conceito explicado no manual junto com os outros parâmetros, mas que é melhor deixá-lo sozinho) . Há um deslocamento GMT que você deve configurar manualmente, mas pelo que entendi do autor, isso é usado apenas para notícias do dia do juízo final, como uma crise da UE, em cujo caso o comércio está desativado no servidor. As notícias do 8220regular8221 que podem ter um impacto na negociação são apenas exibidas no gráfico (por exemplo, o alerta de folha de pagamento do NFP foi exibido com 24 horas de antecedência, com a data e hora precisas) e cabe a todos parar de negociar se escolherem. para. O autor me garante que a EA está indo bem mesmo quando é executada em tais dias de notícias (o que também é confirmado pelos backtests), mas como muitas pessoas gostam de parar suas negociações nesses dias apenas por segurança, a exibição do gráfico com as próximas notícias pode ser útil. Então, se você está negociando Forex WindFall. É importante ter em mente que, embora possa haver uma notícia futura exibida no gráfico, a EA não vai parar de negociar sozinha e cabe a você pausar sua atividade. Além das possíveis notícias futuras, há alguns outros itens de interesse exibidos no gráfico, como as configurações atuais de gerenciamento de dinheiro e o status da licença. Se você executar o EA, observe que você precisa selecionar o tamanho do lote manual ou configurar o gerenciamento automático de dinheiro, caso contrário, o EA simplesmente não aceitará nenhuma negociação. A homepage do WindFall é funcional e muito simples. Na verdade, eu até poderia descrevê-lo como austero. O potencial comprador pode ver alguns backtests abrangendo o intervalo de tempo de 2005-2011 e um teste direto em direto iniciado em 26.05.2011, totalmente verificado pelo myfxbook, que I8217m também vai linkar aqui por conveniência: Em poucas palavras, você não encontrará nenhum truque de marketing como vídeos ou depoimentos. O que você encontrará é uma lista facilmente navegável dos recursos da EA, junto com uma exibição de backtest mesclada que atualiza de acordo com o risco selecionado, além de alguns backtests detalhados. Para os clientes existentes, há seções nas quais o EA pode ser baixado e as contas autorizadas alteradas, bem como um manual on-line e um formulário projetado para consultas de suporte. Backtesting Comecei selecionando uma média de spread alvo e escolhi uma figura redonda de 1,5 pips para EURUSD e 2,0 pips para GBPUSD. Mesmo que muitos corretores de Forex tenham um spread médio menor, há aqueles que têm uma média mais alta e essas configurações de propagação são boas. Eu joguei com o risco definindo um pouco e decidi ir com 5. Como você verá abaixo, isso resulta em rebaixamentos aceitáveis e bons retornos mensais. Eu tentei primeiro 3, os números de saque foram naturalmente melhores, mas o retorno mensal foi um pouco baixo demais (abaixo de 5). Eu até iniciei o teste com 3, mas depois da primeira troca eu aumentei para 5 também. Naturalmente, todos os backtests foram realizados com AutoCashManagement habilitado. Todas as outras configurações foram inicializadas com seus valores padrão, exceto o deslocamento GMT que foi configurado para o valor correto, mesmo que não tenha impacto algum. Quase esqueci: também mudei o parâmetro do tamanho máximo do lote para acomodar o crescimento durante todo o período de backtest. Todos os backtests foram realizados usando um terminal GO Markets. Forex WindFall EURUSD 1999-2011, dados do centro histórico, spread 1.5, risco 5 Recebemos um rebaixamento relativo de 18,91, que pode parecer alto, mas que é mais do que compensado pelos retornos. A taxa de ganho é quase 84 e nós temos um lucro médio de comércio para relatório de comércio de perda média de 1: 2.19, com um bom fator de lucro de 2.37. O retorno médio anual do investimento é de cerca de 70, mas varia muito, de 22 em 2001 para mais de 113 em 2005. Do total de 1851 negócios realizados, 16,10 foram perdas, das quais apenas 92 foram verdadeiros sucessos da SL, representando menos de 5 o número total de negociações. Forex WindFall GBPUSD 1999-2011, dados do centro histórico, spread 2.0, risco 5 O rebaixamento relativo foi menor para GBPUSD, apenas 11,64, o que é bastante normal, visto que temos uma porcentagem maior de negócios lucrativos (acima de 86) e uma porcentagem muito menor de SL atinge, apenas 53 do total de 2394 posições (cerca de 2,2). O maior percentual de negociações vencedoras e a menor porcentagem de acertos no SL são muito provavelmente uma consequência do stop loss mais amplo (102,5 pips para GBPUSD versus 62 pips para EURUSD), mas apesar de tudo isso, o backback de GBPUSD rendeu um retorno anual mais baixo sobre o investimento, média em torno de 60. A média de ganho / perda foi um pouco pior do que EURUSD, 1: 2,64 eo fator de lucro foi de 2,34, quase o mesmo que para EURUSD. Mencionei que escolhi o risco 5 sobre o risco 3 devido aos retornos e quero entrar em detalhes um pouco. Então, mesclei os backtests de dados do centro de histórico para 3 e separadamente para 5 riscos. Após a normalização dos lotes para um saldo inicial de 10k, o retorno médio mensal foi de 481 para o risco 3 e de 811 para o risco 5, sendo 4,8 respectivamente 8,1. Uma vez que muitas pessoas me contatam com perguntas como eu recebo 100 devoluções por mês8221 (a propósito, a resposta para isso é 8220você não pode, pelo menos não sem arriscar muito e eventualmente acabar com a conta8221), imaginei que seria É mais interessante escolher a variante que resultou em retornos levemente maiores, embora o rebaixamento também seja proporcionalmente maior (10 para o risco 3 versus 16,7 para o risco 5, com lotes normalizados, é claro). Se alguém estiver interessado, disponibilizei um arquivo que contém todos os backtests com risco 3. Como estamos lidando com um scalper, os backtests de dados de ticks são obrigatórios. Os primeiros backtests de dados de ticks que fiz foram feitos como uma comparação direta com os backtests de dados do centro de história, então usei as mesmas condições: sem comissão, spread de 1,5 para EURUSD e 2,0 para GBPUSD. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, dados de tick, spread 1.5, risco 5 Os dados de tick são sempre mais precisos e, na minha experiência, todos os EAs apresentam desempenho um pouco pior nesses backtests. Forex WindFall não é exceção. Don8217t me entenda errado, ele ainda tem retornos muito bons 8211 cerca de 55 média anual 8211, mas o rebaixamento agora é um pouco maior, 20,31. O fator de lucro é de 1,89 agora e a taxa de ganho continua a mesma, mais de 83. Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, dados de tick, spread 2.0, risco 5 GBPUSD não é exceção: o EA também teve um desempenho um pouco pior nos dados de tick apesar o fato de os negócios rentáveis ultrapassarem 87 do total, mais do que a porcentagem dos dados do centro histórico. O levantamento terminou em 14,3, o comércio médio rentável: relatório de comércio de perda média foi um mesmo 1: 3 e o fator de lucro foi de 2,28. No geral, um desempenho muito bom no GBPUSD também. Eu mesclei os resultados dos dados de ticks GBPUSD e EURUSD e normalizei os lotes para 0,8 para EURUSD e 0,48 para GBPUSD, os valores para risco 5 usando um saldo de 10k. O resultado foi um aumento agradável e constante: WindFall fundiu resultados com lotes normalizados usando risco 5 para os dados de tick, backtests de spread fixo O retorno mensal foi em média 772 que se traduz em 7.7 e o rebaixamento de pico era aproximadamente 18. Eu também corri um Monte Carlo Simulação, mas não confie demais nela 8211 como o próprio nome indica, isso é meramente uma simulação: Monte Carlo Simulation para WindFall mesclou resultados com lotes normalizados usando risco 5 para os dados de ticks, backtests de spread fixo Os resultados são certamente impressionantes, mas let8217s também dê uma olhada em como ela teria sido executada ao usar dados de ticks com o spread Dukascopy real e uma comissão de 0,8 pips. Forex WindFall EURUSD 2007-2011, dados do tick, spread real, comissão 0,8, risco 5 Forex WindFall GBPUSD 2007-2011, dados do tick, spread real, comissão 0,8, risco 5 Mais uma vez, como esperado, estamos testemunhando uma pequena queda no desempenho. Era bastante normal, dada a comissão e o fato de que o spread era provavelmente maior nos primeiros anos do backtest. A curva de saldo resultante é quase idêntica à curva de saldo do backtest do spread fixo, tanto para EURUSD quanto GBPUSD, mas em ambos os casos o saldo final é menor, o que se deve principalmente às comissões. Pode-se observar que os rebaixamentos também aumentaram ligeiramente e os fatores de lucro são um pouco mais baixos, mas no final, o EA prova que pode funcionar muito bem mesmo em tal cenário, com uma alta comissão no topo do spread. Conclusão Forex WindFall é um EA sólido. No momento da redação deste artigo, os testes para frente são um pouco curtos demais para serem conclusivos, mas o EA mostra muita promessa. No entanto, não é exatamente barato: custa 247, mas por esse preço você pode usá-lo em até três contas ativas e é uma licença vitalícia com upgrades gratuitos e sem custos adicionais de assinatura. Se você está se perguntando sobre reembolsos, há uma política de reembolso total de 30 dias. Se você for executá-lo, espere um retorno mensal de 4 a 5 para o risco 3 e um retorno de 7-8 para o risco 5. Não esqueça de definir os lotes manuais para um valor diferente de 0 ou para ativar o gerenciamento automático de dinheiro. Nota 17.02.2013: de acordo com alguns relatórios, o suporte ao cliente não responde hoje em dia. Teste de avanço Com uma conta de spread flutuante LiteForex a dinheiro real desde 02.06.2011, estava a utilizar o risco 3 para o primeiro trade mas foi ajustado para risco 5 depois disso: O teste forward foi descontinuado em 07.06.2014 porque o produto não pode mais ser comprado. Versão utilizada: versão de lançamento (versão DLL é 1.0.0.5) Pares e prazos: EURUSD M30, GBPUSD M30 Página inicial de WindFall de Forex Comprar Forex WindFall Sim, eu também gosto do show, mas na minha opinião deveria ter 20 episódios em vez de 10, apenas para dar aos personagens um pouco mais de profundidade e evitar cenas perdidas. Malazan provavelmente será a próxima série em que eu vou entrar. Eu já estava de olho nisso, mas enquanto isso eu estava ocupado lendo toda a série Dune. Só li os livros de Frank Herbert8217 anos atrás e agora vou lê-los novamente, mais o trabalho de seu filho, de modo que 8217 provavelmente me manterá ocupada durante boa parte do verão. Não quero tirar nenhuma conclusão. Eles definitivamente não são os mesmos, eu suspeitava que isso pudesse ser uma variante do FSMR. Eu comparei curvas de equidade dos backtests na ferramenta Gabor8217s da comunidade de Asirikuy. Enquanto a curva EU tem DDs e períodos de recuperação frequentemente nos mesmos tempos, a curva GU é bem diferente. Para mais informações, você pode ir para donnaforex / forum / index. phptopic3697.msg99135msg99135 (Eu posso postar quaisquer anexos aqui). Acho que eu diria que é decepcionante, já que as últimas duas semanas não têm sido um bom ritmo nos negócios, devido ao caos do EUR e do USD. Na minha conta real, eu não estou negociando JPY e CHF provavelmente até setembro, depois que o caos desaparece ou marca sua próxima direção. O CHF é apenas um refúgio para poupar USD e o JPY também, mas o BoJ está sempre a manipular. Não tenho certeza se colocaria WSFR aos 15 anos. Como a demonstração que eu tenho acima no myfxbook, eu provavelmente farei isso ao vivo em setembro e manterei o JPY eo CHF no total de 4. os outros três sistemas no total de 6 para EUR e GBP (mas x 3 para FCS Sys 1, WallSt e WindFall) 8211 pior elenco de todos abertos com negociações de perder 22 no máximo SL. Ao contrário do demo, não vou negociar com o Sun, sex. Em dias de notícias selecionadas, também evitarei. There8217s agora uma versão 3 com AUDUSD incluído também. Não é tão lucrativo quanto os outros 2 nos backtests, mas aumentando o tp para 50 e reduzindo o sl para 100 ou 80, aumenta drasticamente a lucratividade. O tp e outras novas configurações recomendadas em seu site são os padrões agora na v3 para o EURUSD e GBPUSD, se eles já não estivessem na v2. Eles têm um desempenho muito melhor para o EURUSD nos últimos meses, pelo menos, eu não consegui fazer backtesting do GBPUSD ainda, mas vou fazê-lo.
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